۱۰۵۰۷۶.۵۷۵۵

۴۴۲۱۵.۱۳۹۷۲

۱۱

خطای پسماند

-۴۰۵۲۶.۴۶۰۹۴

۱۷۱۴۴۸.۵۱۵۶۳

.۰۰۰۰۰

۶۸۰۴۲.۶۲۷۱۴

۱۱

ارزش پیش بینی شده انحراف معیار

-.۷۲۳

۱.۷۶۰

.۰۰۰

۱.۰۰۰

۱۱

خطای پسماند معیار

-.۵۶۵

۲.۳۹۰

.۰۰۰

.۹۴۹

۱۱

a. .متغیر وابسته : = مطالبات معوق مشتریان انفرادی دربانک ملت استان سمنان (Yi.CCi)

نمودار ۴-۱۵-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اصلی دوم تحقیق
نمودار۴-۱۶-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اصلی دوم تحقیق
نمودار شماره(۴-۱۶) علاوه برپراکندگی، معادله رگرسیون خطی ساده وضریب تعیین دو متغیر، یعنی بین دو متغیرمدیریت ریسک اعتباری سبد وام(که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است) دربانک ملت استان سمنان به عنوان متغیر مستقل وارزش تغییرات مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان، به عنوان متغیر وابسته می باشد را نشان می دهد. این نتایج منطبق بر نتایج حاصل ازروش رگرسیون خطی ساده است.
۵-۱-مقدمه
ما دراین فصل از تحقیق به دنبال ارائه نتایج آزمون حاصل از بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت که به صورت یک مطالعه موردی در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان،
می باشد هستیم. بنابراین از آنجاییکه آزمون های لازم در فصل چهارم یعنی فصل تجزیه و تحلیل داده ها انجام شده است در این فصل از تحقیق حاضر به بیان خلاصه ای از نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به تفکیک (بحث بر روی یافته های تحقیق) پرداخته می شود که در ادامه بیان می شوند.

۵-۲- بحث
۵-۲- ۱-خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به تفکیک (بحث بر روی یافته های تحقیق): فرضیه هایی که در این پژوهش به تفکیک متغیرهای مستقل و میزان رابطه آن بر روی متغیر وابسته تحقیق به توصیف و بررسی رابطه آنها می پردازیم شامل موارد زیر است:
۵-۲-۲-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق:
فرضیه اول تحقیق: بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های سررسید گذشته مشتریان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
طبق جدول شماره (۴-۳) که در فصل چهارم تحقیق حاضر ارائه شده است می توان بیان نمود که ضریب همبستگی پیرسون بین دومتغیر مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های سررسید گذشته مشتریان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان برابر با (.۸۷۵^a) است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری را بین دو متغیر مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های سررسید گذشته مشتریان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزار(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، می توان بیان نمود، از آن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتر از پنج درصد است، فرض H₀ در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد (.۷۴۰) را نشان می دهد که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر وام‌های سررسید گذشته مشتریان انفرادی دربانک ملت استان سمنان، توسط متغیر مدیریت ریسک اعتباری ارائه می کند.
از طرف دیگر یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. یکی از مهم ترین آزمون های تشخیص فرضیه استقلال خطاها آزمون آماره دوربین- واتسون می باشد. بنابراین آماره دوربین-واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین- واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول جداول شماره (۴-۳)، مقدارآن برابر(۲.۲۷۲) می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
در نهایت مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معادله رگرسیون برای فرضیه اول تحقیق حاضر ارائه شده است که این معادله به صورت زیر می باشد:
Y= f (X_i) = β_۱+β_۲. (X_i) + e _it
Document past due receivables(DPDRAC1)=Yi= 27878.651+ (-.008). CreditRiskManagement _i (CRM)_it +e _it
۵-۲-۳-خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق
فرضیه دوم تحقیق: بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های معوق مشتریان انفرادی(حقیقی)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
طبق جدول شماره (۴-۷) که در فصل چهارم تحقیق حاضر ارائه شده است، می توان بیان نمود که: ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های معوق مشتریان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان برابر با (.۲۰۲^a) است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری را بین دو متغیر مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های معوق مشتریان انفرادی(حقیقی)دربانک ملت استان سمنان را نشان
می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزار(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است
می توان بیان نمود از آن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتر از پنج درصد است، فرض H₀ در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد (-.۰۶۶) را نشان می دهد که عدد خوبی می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر وام‌های معوق مشتریان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان توسط متغیر مدیریت ریسک اعتباری دربانک ملت استان سمنان ارائه می کند.
از طرف دیگر یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. یکی از مهم ترین آزمون های تشخیص فرضیه استقلال خطاها آزمون آماره دوربین- واتسون می باشد. بنابراین آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین- واتسون در فاصله ۵/۱ تا ۵/۲ باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول جداول شماره (۴-۷)، مقدارآن برابر(۲.۱۸۳) می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.